Vix option trading volume

Apple, Citi, GE, VIX Options Volume Leaders Opcje aktualizacji rynku, opublikowane na godzinę przed zamknięciem, 18 stycznia 2017 r., Frederic Ruffy. Wykryto niedźwiedzią aktywność w Virgin Media (NASDAQ: VMED), przy czym 2676 oznacza transakcję lub czterokrotnie więcej niż ostatnia średnia dzienna wielkość sprzedaży. Przepływ byczszy wykrywany w NPS Pharmaceuticals (NASDAQ: NPSP), z transakcjami połączeń 7234 lub ośmiokrotnością ostatniej średniej dziennej liczby połączeń. Aktywność niedźwiedzi wykrywana w ADTRAN (NASDAQ: ADTN), przy 4629 handluje na giełdzie lub sześciokrotnie w stosunku do ostatniego średniego dziennego wolumenu sprzedaży. Przechodząc do ostatniej godziny, średnie na giełdach utrzymują zyski pomimo ekonomicznych danych liczbowych i rozczarowujących informacji o zyskach. Opublikowane wcześnie dane wykazały indeks Empire New York do 11,92 w styczniu, z 9,89 miesiąca wcześniej. Ekonomiści poszukiwali wskaźnika regionalnej działalności produkcyjnej, która mogłaby wzrosnąć do 12 lat. Później, indeks HMI na NAHB Homebuilder Index dla stycznia nie uległ zmianie przy 16, co było również zgodne z oczekiwaniami. Tymczasem Apple Computer (NASDAQ: AAPL) waży na NASDAQ w wiadomościach, które Steve Jobs bierze na urlop. Citi (NYSE: C) waży finanse po tym, jak jego wyniki straciły szacunki. Jednak Boeing (NYSE: BA) przewodzi Dow Jones Industrial Average wyżej. Akcje zyskały 3,3 po tym, jak spółka poinformowała, że ​​długo oczekiwany Dreamliner 787 jest oczekiwany w trzecim kwartale. Inne cykliczne nazwy, takie jak Caterpillar (NYSE: CAT) i Alcoa (NYSE: AA), również pomagają Dowowi, a średnia dla przemysłu wzrosła o 62 punkty w ostatniej godzinie. Zaawansowany technologicznie NASDAQ zyskał 7. Indeks zmienności CBOE (.VIX) zwiększono .29 do 15.85. Akcje z opcją podnoszą się, z 10,3 milionami połączeń i 6,4 milionami transakcji do tej pory. General Electric (NYSE: GE) GE 19 stycznia Wolumen opcji połączeń przekracza obecnie 35 000 umów. Niektórzy inwestorzy mogą likwidować pozycje, ponieważ udziały spadły o 14 centów do 18,68, kontrakt o wartości 32 centów poza strefą gotówkową (OTM) z mniej niż czterema dniami pozostałymi do końca życia, a odsetki otwarte wynoszą ponad 170 000. Inni mogą kupować te rozmowy jako tani sposób na spekulacje na temat GE przed ogłoszeniem wyników, w związku z wygaśnięciem opcji w piątek przed rynkiem. Zmienność implikowana (IV) w GE wzrasta o 4,5 do 24,5. Indeks zmienności CBOE (.VIX) zyskuje od .50 do 15.96, nawet jeśli indeks SampP 500 (.SPX) dodaje 0,7 punktu w pierwszych dwóch godzinach wtorkowej sesji. Dziś rano notowania wahają się, a pomimo tego, że Dow, NASDAQ i SampP 500 nie wchodzą w grę od rana, i na plusie, rynek jest zróżnicowany. W indeksie SampP 500, 276 akcji jest wyższych, a 216 - niższych. Znaczna słabość występuje w finansach, a sektor finansowy Select SPDR (NYSE: XLF) wynosi od 14 do 16.58. W związku z tym VIX przechowuje zyski, a wolumen opcji w indeksie zmienności obejmuje 127 000 połączeń i 58 000 miejsc. Największe transakcje to spread spreadów, z jednym strategiem, który sprzedał 25 lutego, 32,5 (1X2), 10 000 razy, i 22,5- 30 (1X2), 10 000 razy. Zapłacili 17,5 centa w trybie czterokierunkowym, zgodnie ze źródłem na podłodze, i mogą rozwinąć zwyżkową pozycję od lutego do maja i 2,5 w dół w cenach wykonania. Trzy najaktywniej sprzedawane opcje kontraktowe we wtorek to opcje Citi. Akcje straciły 25 centów do 4,88 po tym, jak bank osiągnął 1,3 miliarda zysku, ale ogólne wyniki spadły poniżej oczekiwań ulicy. Citi Jan 5 połączeń. które obecnie mają najbardziej otwarty interes z jakąkolwiek zawartą umową opcji i wygasają pod koniec tygodnia, są najbardziej aktywne. 136.000 transakcji w porównaniu do 2,49 miliona w otwartym interesie. Niektórzy inwestorzy najprawdopodobniej likwidują pozycje, ponieważ kontrakt wynosi 12 centów na minutę i pozostaje mniej niż cztery dni życia. Citi 5 lutego Połączenia i Citi Jan12.5 Połączenia są również aktywne. Łącznie dla Citi wymieniono 610 000 połączeń i 121 000 transakcji. Implikowana zmienność spadła o około 8 do 28. Implied Volatility Mover Handel jest bardzo szybki w Apple Computer w wiadomościach Steve Jobs bierze kolejny urlop lekarski o nieobecności i wyprzedza zarobki (po zamknięciu rynku). Akcje są wyłączone z 6,71 do 341,77, ale 15,77 z sesji najniższej z 326. Tymczasem liczba opcji obejmuje 564,000 połączeń i 349 000 miejsc. Wydaje się, że nie ma wyraźnego ukierunkowania kierunkowego odzwierciedlonego w sentymentach, ale znaczna część wolumenu jest w styczniowym OTM-ach i połączeniach, które wygasają pod koniec tygodnia. Handlowcy walczą o pozycję w rozmowach Jan 350, Jan 340 połączeń, a Jan 330 stawia, najbardziej aktywnych. Implikowana zmienność wynosi od 22 do 33,5, a nasze modele wskazują na potencjalny wzrost zarobków powyżej 6. Niektóre z tych zwiększonych wahań w opcjach za pierwszy miesiąc wynikają z wiadomości o ofertach pracy, ponieważ domniemana luka Pod koniec piątku było tylko 3,5. Autor Frederic Ruffy jest znanym przedsiębiorcą, pisarzem i strategiem, który przez wiele lat kształcił inwestorów i tworzył inteligentne, wnikliwe, bezstronne obserwacje rynku, które często cytowane są przez Wall Street Journal i inne publikacje finansowe. Artykuł wydrukowany z InvestorPlace Media, investorplace201701apple-citi-ge-vix-options-volume-leaders. copy2017 InvestorPlace Media, LL Dane binarne Dane z naszego pliku dnia na koniec dnia zawierają dwie migawki rynkowej wyceny i wielkości, jedna o godzinie 15:45, piętnaście minut przed zamknięciem rynku, a druga o 16:00, oficjalny czas zamknięcia rynku. Podsumowane dane handlowe są również zawarte w plikach. Pierwszy, ostatni, najniższy i najwyższy handel w każdej serii, a także całkowity wolumen, VWAP i otwarte odsetki. Nasza opcja na koniec dnia cytuje plik Calcs, który zawiera wszystkie pola w pliku notowań Option na koniec dnia plus zmienność implikowaną dla każdej opcji, a także greków (Delta, Gamma, Theta, Vega i Rho ). Implikowana zmienność i Grecy są obliczane na podstawie znacznika czasu z 1545, ponieważ jest uważane za dokładniejszą migawkę płynności rynku niż rynek końca dnia. Dane MDR to cytaty i transakcje przechwycone przez wewnętrzne systemy pobierania danych CBOE. Dane MDR oferowane są w następujących ekskluzywnych wskazaniach CBOE: VIX, SPX i OEX. Dostępne dane dotyczące ilości różnią się w zależności od symbolu SPX od stycznia 1990 r., OEX-Styczeń 1990 r. I VIX-marzec 2006 r. MDR może zazwyczaj zmieścić się na kilku płytach DVD, dlatego też nie jest wymagana dodatkowa opłata za dodatkowy sprzęt. Dane Open-Close to plik podsumowujący wolumeny, który podsumowuje objętość (kontrakty sprzedawane) według miejsca pochodzenia (tylko zamówienia klienta i firmy), pierwotny rozmiar zamówienia oraz pozycję otwarcia lub zamknięcia zamówienia. Wolumen Open-Close dzieli się na kategorie kupujących, openclose i kubeł wielkości zamówień. Dane dotyczące wszystkich papierów wartościowych CBOE pochodzą z roku 1990 i zawierają wszystkie serie w bazowym łańcuchu bezpieczeństwa - jeśli ma on objętość. Dane Open-Close są dostępne jako dane do pobrania według indywidualnych symboli bazowych lub jako codzienna aktualizacja obejmująca wszystkie opcje handlowe CBOE dla danych z poprzednich dni handlowych oraz jako dane zbiorcze obejmujące wszystkie papiery wartościowe CBOE będące przedmiotem obrotu w danym okresie wybrany. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z cenami Open-Close. Dane OPRA to transakcje i notowania rozpowszechniane ze wszystkich amerykańskich giełd opcji, które są raportowane przez OPRA (Opcjonalny Urząd ds. Sprawozdawczości cenowej). Dane OPRA są dostępne tylko w postaci hurtowego zakupu danych, minimalny zakup to jeden miesiąc obejmujący wszystkie akcje, indeksy i fundusze ETF z wymienionymi opcjami. OPRA jest wyjątkowo dużym zbiorem danych, jeden miesiąc to zazwyczaj 800GB i 1TB, a do transferu danych potrzebne będą dyski twarde. Ilość danych i zakresy dat określają liczbę dysków twardych wymaganych do zamówienia. Uwaga: cena sprzętu NIE jest zawarta na liście cen danych, jest określana po otrzymaniu zamówienia przez CBOE Livevol, LLC. Wymagana jest dodatkowa opłata w wysokości 150,00 za każdy dysk twardy. Dane OPRA przychodzą jako gzipped. csv, każdy dzień będzie miał 26 plików i będzie posortowany alfabetycznie według klasy i czasu opcji. Każda transakcja i wycena mają również cenę instrumentu bazowego. Starsza data wygaśnięcia dat OPRA jest zapisywana jako standardowy (trzeci piątek miesiąca) okres ważności dla wszystkich rekordów. Historyczne dane OPRA pochodzą z lipca 2004 r. Wybierz własny niestandardowy interwał od 1 minuty do końca dnia, notowania i wielkość rynku NBBO są rejestrowane w każdej migawce wraz z wolumenem otwartym, wysokim, niskim, bliskim i obrotem. Oprócz rynków NBBO, BBO każdej pojedynczej giełdy jest włączone do zbioru danych. Ceny bazowe i ceny ofertowe są uwzględniane w tym przedziale w celach informacyjnych. Wybierz własny niestandardowy interwał od 1 minuty do końca dnia, notowania i wielkość rynku NBBO są rejestrowane w każdej migawce wraz z wolumenem otwartym, wysokim, niskim, bliskim i obrotem. Zestaw danych przedziałów z wartościami obliczeniowymi obejmuje zmienność implikującą punkt środkowy, Delta, Gamma, Theta, Vega i Rho w każdym przedziale. Ceny bazowe i ceny ofertowe są uwzględniane w tym przedziale w celach informacyjnych. Nasze pliki transakcji opcji zawierają informacje pomocnicze potrzebne do zapewnienia kontekstu aktywności handlowej. W przypadku każdej transakcji uwzględniana jest cena i wielkość handlu, giełda, w której wydrukowano transakcję, wycena i głębokość NBBO, podstawowa oferta i zapytanie oraz każdy z poszczególnych rynków wymiany. Nasze pliki transakcji opcji zawierają informacje pomocnicze potrzebne do zapewnienia kontekstu aktywności handlowej. W przypadku każdej transakcji uwzględniana jest cena i wielkość handlu, giełda, w której wydrukowano transakcję, wycena i głębokość NBBO, podstawowa oferta i zapytanie oraz każdy z poszczególnych rynków wymiany. Po dodaniu naszych danych Calcs otrzymasz implikowaną zmienność i obliczoną różnicę w handlu. Dane Optsum to podsumowanie opcji indeksu na koniec dnia dla opcji sprzedanych przez CBOE w SPX, OEX i VIX z obrotami wolumenowymi, otwartymi odsetkami, otwartymi, wysokimi i ostatnimi cenami sprzedaży dla każdej serii w łańcuchu. Dane Optsum są dostępne już w 1990 roku lub w oparciu o dostępność opcji indeksu w SPX, OEX i VIX. W przypadku podobnego produktu dla wszystkich papierów wartościowych z opcjami na akcje i indeksy, patrz Koniec notowań opcji na koniec dnia. Wyszukiwarka stawek Volatility Finder skanuje akcje i fundusze ETF z cechami zmienności, które mogą przewidywać nadchodzące zmiany cen lub mogą identyfikować - lub przeszacowane opcje w odniesieniu do papierów wartościowych o krótko - i długoterminowej historii zabezpieczeń w celu zidentyfikowania potencjalnych możliwości kupna lub sprzedaży. Optymalizator Zmienności Optymalizator Zmian to pakiet bezpłatnych i najlepszych usług analizy opcji i narzędzi strategicznych, w tym IV Index, Kalkulator Opcji, Skaner Strategiczny, Skaner Rozprzestrzeniania, Ranking Zmienności i więcej w celu identyfikacji potencjalnych okazji handlowych i analizy ruchów rynkowych . Kalkulator Opcji Kalkulator Opcji zasilany z baterii iVolatility jest narzędziem edukacyjnym, które ma na celu pomóc osobom w zrozumieniu, w jaki sposób działają opcje i zapewnia wartości godziwe, a Grecy mogą skorzystać z dowolnej opcji przy użyciu danych o zmienności i opóźnionych cenach. Wirtualne opcje handlu Wirtualne narzędzie handlowe jest najnowocześniejszym narzędziem zaprojektowanym do testowania wiedzy o transakcjach i pozwala wypróbować nowe strategie lub złożone zamówienia przed umieszczeniem pieniędzy na linii. paperTRADE Narzędzie PaperTRADE to łatwy w użyciu, symulowany system transakcyjny z wyrafinowanymi funkcjami, w tym analizą typu "co-jeśli" i ryzykiem, wykresami wydajności, łatwym tworzeniem spreadów przy użyciu programu SpreadMAKER oraz wieloma dostosowaniami dotyczącymi przeciągania i upuszczania. Oferty specjalne Reklama zewnętrzna thinkorswim trade w zaawansowanych narzędziach handlowych. Otwórz konto i zdobądź do 600 punktów Zaoszczędź do 1500 w prowizjach do czerwca 2017 r. Ze TradeStation. Otworzyć konto. Handluj bezpłatnie przez 60 dni na thinkorswim od TD Ameritrade. TradeStation zagłosował na najlepszych dla handlowców 2 lata z rzędu od Barronsa. Handluj teraz. Opcje Ceny za styl i brak opłaty za anulowanie zamówień. Handuj ze TradeStation. Zaoszczędź do 1500 w komisjach do czerwca 2017 r. Z TradeStation. Otwórz konto. GOLDMAN: Tam, gdzie spadł cały obrót SampP 500 Średni dzienny wolumen obrotu w indeksie SampP 500 spadał co roku od czasu kryzysu, aw 2017 r. Jego poziom nie był widoczny od 15 lat. Musisz przejść całą drogę wstecz do roku 1998, aby zaobserwować niższe obroty indeksu: Z drugiej strony, wykorzystanie opcji wymiany SampP 500 rozpoczęło się w ciągu ostatnich dziesięciu lat, aw 2017 r. Jego czas najwyższy. Średni dzienny wolumen opcji SampP 500 w tym roku jest o 10 procent wyższy niż w roku 2017. Coraz więcej inwestorów wypowiada się na temat akcji za pomocą opcji, a nie handlu rzeczywistymi udziałami, warto rzucić okiem na opcje SampP 500 handlowcy są pozycjonowani. Opcja put stanowi zakład, że akcje będą spadać, podczas gdy opcja call jest taka, że ​​akcje będą się zwiększać. Współczynnik put-call określa stosunek handlowców opcji licytujących z indeksem do zakładów, które obstawiają. Wskaźnik ten zmniejszył się w 2017 r. Od 2017 r. I zbliża się do najniższego od 2003 r. Poziomu: niższy wskaźnik "put-call" może odzwierciedlać niewiarygodnie silny sentyment, jaki widzieliśmy w odniesieniu do akcji do tej pory w 2017 r. Jednocześnie obroty Rynek opcji VIX - który stawia cenę na zmienność SampP 500 - znajduje się w historii już w 2017 roku. Strategowie Goldman Sachs, Krag Gregory i Jose Gonzalo Rangel, podają szczegóły: Tempo w 2017 roku było jeszcze bardziej niezwykłe w przypadku opcji VIX gdzie średnia roczna liczba obrotów bieżących wynosi rekordowo wysoki poziom 614,658 umów - to 1,4-krotność średniej w 2017 r. i 22,4x średnia w 2006 r. Opcje VIX miały ustawienie rekordowe Styczeń: Rozkład średniego dziennego wolumenu według miesiąca kalendarzowego pokazuje, że średnia dzienna liczba opcji VIX osiągnęła najwyższy poziom w styczniu 2017 r., Podczas gdy opcje SampP 500 były w swoich 90 percentylu w porównaniu z 10-letnią historią. Wskaźnik put-call na opcjach VIX wzrósł wyraźnie w ciągu ostatniego miesiąca. sugerując, że być może inwestorzy podnoszą swoje zakłady przeciwko wzrostowi zmienności. Podziel się tym postem